OFR se basa en dos sistemas de los desarrollados por QSYSInvesting básicamente: el Sys57 y Sys74. Si mezclamos lo mejor de los dos sistemas obtenemos el Sys98 (hybrid), usa las entradas del Sys74 cuando se dan las situaciones de Sys57. Obtenemos muy pocas operaciones (menos de 100 al año) en timeframe de 5min, pero con […]

Evolución darwinex

Quitamos ajustes de VaR en los principales sistemas del Darwin y lo dejamos únicamente en los sistemas complementarios de apoyo a las actuaciones principales. Confiamos en los principales EAs y anular ciertas entradas por VaR falsearía los resultados. Para eso hacemos los backtest y ejecutamos al 100% las entradas. Los sistemas «secundarios» menos importantes pero […]

Evolución darwinex

Añadimos filtro kaufman con rango bajo para ayudar a eliminar trades perdedores del total de operaciones en sistema 57. No supone un gran cambio pero seguimos optimizando sistemas, esta vez una pequeña ganancia y un menor drawdown. El sistema 57 se aplica sobre el activo Nasdaq en el darwin OFR.

Evolución darwinex

Agregamos al portfolio del Darwin OFR el nuevo sistema 96, tras un backtest y pruebas excepcionales. Se agrega con baja carga de lotes, al tratarse de un sistema con drawdown mayor que el resto de sistemas (no queremos sufrir mucha pérdida cuando toque perder). Sistema aplicado al DAX en la franja horaria de mañana únicamente […]

Evolución darwinex