Quitamos ajustes de VaR en los principales sistemas del Darwin y lo dejamos únicamente en los sistemas complementarios de apoyo a las actuaciones principales. Confiamos en los principales EAs y anular ciertas entradas por VaR falsearía los resultados. Para eso hacemos los backtest y ejecutamos al 100% las entradas.
Los sistemas «secundarios» menos importantes pero que pueden suavizar la curva del equity se quedan con VaR. Creo que este cambio ayudará a potenciar el buen hacer de los sistemas y reduciará los periodos de drawdown.