oscarfernand, autor en Quantitative Systems

Nuevo sistema añadido

oscarfernand — Tue, 18 Oct 2022 12:21:48 +0000

OFR se basa en dos sistemas de los desarrollados por QSYSInvesting básicamente: el Sys57 y Sys74. Si mezclamos lo mejor de los dos sistemas obtenemos el Sys98 (hybrid), usa las entradas del Sys74 cuando se dan las situaciones de Sys57.

Obtenemos muy pocas operaciones (menos de 100 al año) en timeframe de 5min, pero con un profit ratio de 2,84 y una tasa de acierto de casi el 90%, merece la pena tener en funcionamiento este sistema híbrido.

Los backtests realizados sobre el par EURUSD han sido muy satisfactorios, así que mientras seguimos probando sobre otros activos, queda incorporado el Sys98Hybrid al Darwin OFR.

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Ajustes de VaR en activos de portfolio

oscarfernand — Sun, 14 Aug 2022 14:31:05 +0000

Quitamos ajustes de VaR en los principales sistemas del Darwin y lo dejamos únicamente en los sistemas complementarios de apoyo a las actuaciones principales. Confiamos en los principales EAs y anular ciertas entradas por VaR falsearía los resultados. Para eso hacemos los backtest y ejecutamos al 100% las entradas.

Los sistemas «secundarios» menos importantes pero que pueden suavizar la curva del equity se quedan con VaR. Creo que este cambio ayudará a potenciar el buen hacer de los sistemas y reduciará los periodos de drawdown.

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Actualización sistema 57

oscarfernand — Fri, 12 Aug 2022 09:20:54 +0000

Añadimos filtro kaufman con rango bajo para ayudar a eliminar trades perdedores del total de operaciones en sistema 57. No supone un gran cambio pero seguimos optimizando sistemas, esta vez una pequeña ganancia y un menor drawdown.

El sistema 57 se aplica sobre el activo Nasdaq en el darwin OFR.

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Nuevo sistema desarrollado

oscarfernand — Thu, 11 Aug 2022 09:28:49 +0000

Agregamos al portfolio del Darwin OFR el nuevo sistema 96, tras un backtest y pruebas excepcionales. Se agrega con baja carga de lotes, al tratarse de un sistema con drawdown mayor que el resto de sistemas (no queremos sufrir mucha pérdida cuando toque perder).

Sistema aplicado al DAX en la franja horaria de mañana únicamente (huso europeo) y expuesto a muy pocas horas. Esperamos alta volatilidad, entradas rápidas y stoploss muy ajustados. Esperamos tener muchas más operaciones perdedoras que ganadoras pero los ratios son muy positivos. Ganamos mucho cuando ganamos, y perdemos poco al perder.

Se trata de un sistema bastante diferente del resto de sistemas aplicados en la cartera, pero también por ahi le añadimos diversificación al conjunto y puede darnos unos empujes al alza interesantes.

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Revisión semestral de sistemas

oscarfernand — Fri, 08 Jul 2022 09:47:13 +0000

Cada 6-8 meses volvemos ha realizar todos los backtest a los sistemas en producción para revisar su funcionamiento con la nueva data. Algunos activos se optimizan -pequeños cambios- y otros no necesitan ningún ajuste porque siguen funcionando correctamente.

Dejamos la cartera revisada y optimizada, confiando en los resultados a largo plazo.

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Ajuste en cartera

oscarfernand — Thu, 30 Jun 2022 09:04:45 +0000

Hacemos un re-ajuste en la cartera retirando el crudo y el DAX de los sistemas. No estaban rindiendo según el sistema y los backtest, así que optamos por retirarlos para no afectar al portfolio global. Haremos más pruebas y análisis antes de volver a incorporarlos.

La ventaja de tener varios assets en el portfolio es que se mantiene equilibrado. Además, hacemos revisiones de rendimientos periódicamente para comprobar funcionalidad. Es parte del trabajo y es una situación habitual.

No hemos tenido un drawdown significativo.

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Mejoras en sistemas

oscarfernand — Thu, 19 May 2022 08:05:34 +0000

Pequeños parches aplicados a los sistemas 74 y 57 en producción relativos a VaR. No afecta a histórico de backtest de portfolio ni por tanto a la fiabilidad de la cartera.

Compromiso de mejora continua en OFR

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Nueva mejora en algoritmo SYS74

oscarfernand — Fri, 29 Apr 2022 12:33:55 +0000

Añadimos una pequeña mejora al SYS74 que controla el 90% del portfolio. Una vez más, controlando el riesgo: si el SL es demasiado grande (cálculo automatizado) lo desechamos. Sólo afecta a dos activos, lo que el backtest ha demostrado que mejora resultados, pero es un añadido relevante.

La mejora en los backtest es notable, no tanto en el drawdown sino en rendimiento, al contrario de lo que se podría intuir, pero para eso están los datos.

Seguimos mejorando.

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Nueva gestión de riesgo

oscarfernand — Mon, 04 Apr 2022 14:07:56 +0000

Basándome en las ideas y código de Martyn Tinsley, adapto una nueva gestión de riesgo global al portafolio, donde cada nueva operación se valora en función de la volatilidad del mercado en conjunto con los activos en cartera en ese momento.

Como siempre, está totalmente automatizado vía código, y cada bot realiza un análisis de riesgo previo a cada entrada. Se reducirá el número de operaciones evitando drawdowns significativos sin afectar al rendimiento global.

Sistemas en producción actualizados.

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DarwinIA Challenge Enero 2022

oscarfernand — Mon, 14 Mar 2022 15:50:40 +0000

OFR recibió una asignación nocional de 30.000€ por parte de Darwin en el DarwinIA Challenge de enero y quedó en posición 133 (de >4700)

DarwinIA Challenge

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