18 de octubre de 2022 Cambios Nuevo sistema añadido OFR se basa en dos sistemas de los desarrollados por QSYSInvesting básicamente: el Sys57 y Sys74. Si mezclamos lo mejor de los dos sistemas obtenemos el Sys98 (hybrid), usa las… READ MORE
14 de agosto de 2022 Cambios Ajustes de VaR en activos de portfolio Quitamos ajustes de VaR en los principales sistemas del Darwin y lo dejamos únicamente en los sistemas complementarios de apoyo a las actuaciones principales. Confiamos en los principales EAs y… READ MORE
12 de agosto de 2022 Cambios Actualización sistema 57 Añadimos filtro kaufman con rango bajo para ayudar a eliminar trades perdedores del total de operaciones en sistema 57. No supone un gran cambio pero seguimos optimizando sistemas, esta vez… READ MORE
11 de agosto de 2022 Cambios Nuevo sistema desarrollado Agregamos al portfolio del Darwin OFR el nuevo sistema 96, tras un backtest y pruebas excepcionales. Se agrega con baja carga de lotes, al tratarse de un sistema con drawdown… READ MORE
8 de julio de 2022 Cambios Revisión semestral de sistemas Cada 6-8 meses volvemos ha realizar todos los backtest a los sistemas en producción para revisar su funcionamiento con la nueva data. Algunos activos se optimizan -pequeños cambios- y otros… READ MORE
30 de junio de 2022 Cambios Ajuste en cartera Hacemos un re-ajuste en la cartera retirando el crudo y el DAX de los sistemas. No estaban rindiendo según el sistema y los backtest, así que optamos por retirarlos para… READ MORE
19 de mayo de 2022 Cambios Mejoras en sistemas Pequeños parches aplicados a los sistemas 74 y 57 en producción relativos a VaR. No afecta a histórico de backtest de portfolio ni por tanto a la fiabilidad de la… READ MORE
29 de abril de 2022 Cambios Nueva mejora en algoritmo SYS74 Añadimos una pequeña mejora al SYS74 que controla el 90% del portfolio. Una vez más, controlando el riesgo: si el SL es demasiado grande (cálculo automatizado) lo desechamos. Sólo afecta… READ MORE
4 de abril de 2022 Cambios Nueva gestión de riesgo Basándome en las ideas y código de Martyn Tinsley, adapto una nueva gestión de riesgo global al portafolio, donde cada nueva operación se valora en función de la volatilidad del… READ MORE